Модификаторы в XChainer - это настройки фиксирования убытков и прибыли отдельных активов портфеля, которые оперируют показателем доходности и при выполнении временно модифицируют стратегию.
Виды модификаторов:
Stop-Loss - предназначен для выхода в базовую валюту, когда доходность актива, к которому он применен, опустится ниже установленного уровня.
Trailing Take Profit - предназначен для получения большей прибыли при движении цены вверх. Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены.
В каких случаях рекомендуется использовать модификаторы?
При добавлении в портфель наименее надежных активов с высокой потенциальной прибылью, но и с высоким риском. Например низколиквидные или молодые активы, которые недавно появились на бирже и не обладают высокой капитализацией.
Например, структура портфеля состоит из: BTC, ETH, ADA, BNB и GNO.
GNO мы добавили в портфель 5%, т.к. это наиболее рисковый актив по отношению к остальному составу нашего портфеля. В свою очередь остальные активы портфеля мы считаем наиболее ликвидными и долгосрочными.
В данном случае мы планируем при долгосрочном портфельном инвестировании, получить доход от GNO +50%, а в случае падения курса потерять не более 30%.
Выбираем соответствующие настройки модификаторов. Для Trailing Take Profit устанавливаем лимит (отклонение вниз от максимально достигнутой доходности после достижения уровня Take Profit).
Модификаторы можно настроить при создании новой стратегии или применить к созданной ранее и уже работающей стратегии.
Важно! Модификатор работает с Доходом актива и применяется только к нему.
К одному активу можно применить одновременно два модификатора.
В любой период времени модификатор можно изменить или удалить прежде, чем он будет выполнен.
Что делать при срабатывании модификатора?
1. Выбрать Возобновить. Будет произведена ребалансировка с повторной покупкой проданного актива и сохранением ранее установленного модификатора.
Важно! Установка процентного коэффициента будет считаться от нового расчета дохода - цены, за которую повторно был приобретен актив и его соотношения в портфеле.
2. Изменить структуру портфеля, отредактировав стратегию. После сохранения изменений стратегии, будет проведена ребалансировка.
3. Не применять никаких действий, пока ситуация на рынке не изменится.
Взаимодействие модификаторов.
Если на одном активе установлено два модификатора (Stop-Loss и Trailing Take Profit), то когда будет достигнуто установленное значение минимального дохода TTP,- модификатор Stop-Loss отключится и в таблице Валюты его будет не видно.